Τα αποτελέσματα της άσκησης ελέγχου κεφαλαιακής επάρκειας για τον ορίζοντα 2023-2025 δείχνουν ότι ο τραπεζικός τομέας στην Αλβανία εμφανίζεται σταθερός σε μακροοικονομικούς κραδασμούς, αλλά μεμονωμένες τράπεζες παρουσιάζουν υψηλή ευαισθησία σε υποτιθέμενα αρνητικά σενάρια.

Ο έλεγχος κεφαλαιακής επάρκειας δείχνει τον βαθμό ανθεκτικότητας των μεμονωμένων τραπεζών και του κλάδου συνολικά σε υποτιθέμενες κρίσεις στην οικονομική ανάπτυξη και την ανεργία, το δανειακό χαρτοφυλάκιο, τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών και τις μεταβολές των επιτοκίων. Η άσκηση περιλαμβάνει τρία σενάρια: βασικό, μέτριο και σοβαρό, και η περίοδος άσκησης εκτείνεται έως το τέλος του 2025.

Το βασικό σενάριο προϋποθέτει θετική οικονομική ανάπτυξη σε αυτό το χρονικό πλαίσιο, η οποία συνοδεύεται από θετική αύξηση του δανεισμού και μείωση της ανεργίας.

Στο μέτριο σενάριο, η οικονομική ανάπτυξη παραμένει σε θετικό έδαφος κατά την περίοδο άσκησης, αλλά ο ρυθμός ανάπτυξης είναι χαμηλότερος σε σύγκριση με το βασικό σενάριο.

Στο σοβαρό σενάριο, οι υποθέσεις είναι πιο ακραίες, συμπεριλαμβανομένου αρχικά ενός θετικού ρυθμού ανάπτυξης, ακολουθούμενο από μια οικονομική συρρίκνωση.

Στο μέτριο και το βαρύ σενάριο προστίθενται υποθέσεις για υποτίμηση της ισοτιμίας του τοπικού νομίσματος, αύξηση των επιτοκίων και μείωση του ρυθμού πιστώσεων μέχρι τη διακοπή της. Οι εξελίξεις αυτές αντικατοπτρίζονται σε επιδείνωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου, τόσο για ιδιώτες όσο και για επιχειρήσεις.

Επίσης, οι παράμετροι άλλων μακροοικονομικών δεικτών που περιλαμβάνονται στην άσκηση προϋποθέτουν πτώση των τιμών των κατοικιών μέχρι το τέλος της περιόδου άσκησης στα πιο δυσμενή σενάρια, παράλληλα με την αύξηση του ποσοστού ανεργίας. Αυτές οι παραδοχές επηρεάζουν το επίπεδο κεφαλαιοποίησης των μεμονωμένων τραπεζών και του τραπεζικού τομέα συνολικά, κυρίως κατά το 2025.

Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων δείχνουν ότι στο τέλος του πρώτου έτους άσκησης, ο τραπεζικός τομέας παραμένει καλά κεφαλαιοποιημένος, ανεξάρτητα από τα σενάρια. Το ποσοστό κεφαλαιακής επάρκειας είναι 20% στο βασικό σενάριο και πέφτει στο 19% στο επιδεινωμένο σενάριο.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των πρόσθετων κανονιστικών απαιτήσεων, οι εξελίξεις σε επιμέρους τράπεζες αναδεικνύουν την ανάγκη για εισφορά κεφαλαίου κατά την περίοδο άσκησης. Ο αριθμός των τραπεζών που χρειάζονται εισφορά κεφαλαίου στο βασικό σενάριο αυξάνεται σε τρεις έως το τέλος του 2025 και αυτές οι τράπεζες αντιπροσωπεύουν περίπου το 19% του ενεργητικού του κλάδου. Στην περίπτωση αυτή, η ανάγκη για πρόσθετα κεφάλαια εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 6,7 δισ. λεκ ή περίπου στο 0,3% του ΑΕΠ.

Στο τέλος του δεύτερου έτους άσκησης, ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του τραπεζικού κλάδου υποχωρεί στο επίπεδο του 15% περίπου μετά το σοβαρό σενάριο, παραμένοντας επαρκώς κεφαλαιοποιημένος. Ωστόσο, μεμονωμένες τράπεζες πρέπει να αντλήσουν κεφάλαια μέχρι το τέλος της περιόδου άσκησης. Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός των τραπεζών αυτών αυξάνεται σε επτά στο τέλος του 2025 και η στάθμιση του ενεργητικού τους προς τα περιουσιακά στοιχεία του τραπεζικού τομέα φτάνει περίπου το 55%. Σε αυτή την περίπτωση, η ανάγκη για πρόσθετα κεφάλαια εκτιμάται ότι είναι περίπου 23,2 δισ. λεκ ή 1,1% του ΑΕΠ.